如何建立交易系統(tǒng)

單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,如何建立交易系統(tǒng),2012,年,4,月,23,日,QQ,：,610536882,手機(jī)：,15094991321,主講：譚偉國,交易系統(tǒng)的概念,交易系統(tǒng)是一種理念性的東西、交易系統(tǒng)的前提要具備風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理功能；而不是其他交易軟件都可以稱為交易系統(tǒng)的。,什么是交易系統(tǒng)？從簡(jiǎn)單的概念上講，交易系統(tǒng)是系統(tǒng)交易思維的物化。系統(tǒng)交易思維是一種理念，它體現(xiàn)為在行情判斷分析中對(duì)價(jià)格運(yùn)動(dòng)的總體性的觀察和時(shí)間上的連續(xù)性觀察，表現(xiàn)為在決策特征中對(duì)交易對(duì)象、交易資本和交易投資者的這三大要素的全面體現(xiàn)。關(guān)于系統(tǒng)交易思維涉及的內(nèi)容很多，這里不可能予以更多篇幅作為重點(diǎn)來討論。但有一點(diǎn)必須指出，交易系統(tǒng)既然是系統(tǒng)交易思維的物化，就絕非是當(dāng)前市面上哪些單純的行情播報(bào)軟件或者行情的輔助分析軟件可比的。,交易系統(tǒng)組成,1,理論基礎(chǔ),2,構(gòu)成要素,3,補(bǔ)充內(nèi)容,理論基礎(chǔ),一 市場(chǎng)的本質(zhì),1,波動(dòng)性,2,趨勢(shì)性,3,記憶性,4,非理性,/,沖動(dòng)性,5,周期性,波動(dòng)性,市場(chǎng)每時(shí)每刻都在變化，就像海浪一樣起伏波動(dòng)，且波動(dòng)在一定的時(shí)間范圍內(nèi)會(huì)呈現(xiàn)出在一定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)的特性,即波動(dòng)的局限性或波動(dòng)范圍的局限性（在市場(chǎng)上表現(xiàn)為盤整）,趨勢(shì)性,市場(chǎng)在某一級(jí)別的波動(dòng)性破壞后會(huì)呈現(xiàn)出一種一波高過一波或者一波低過一波的上升或者下降趨勢(shì)（此為趨勢(shì)的外在表現(xiàn)）,記憶性,市場(chǎng)在上升或下降的過程中會(huì)有反復(fù)回望以前出現(xiàn)的極大值或極小值的特性,，一般趨勢(shì)的結(jié)束多在前趨勢(shì)附近,非理性,/,沖動(dòng)性,市場(chǎng)很多時(shí)候會(huì)呈現(xiàn)出一種非理性的狀態(tài)，即漲了很多還漲，或跌了很多還跌的特性，其沖動(dòng)性表現(xiàn)為突破記憶性區(qū)間后會(huì)有一段的滑移，外在表現(xiàn)為假突破或者假跌破，此特性會(huì)影響到記憶性的準(zhǔn)確性,循環(huán)性,/,周期性,市場(chǎng)在一定的時(shí)間范圍內(nèi)表現(xiàn)為波動(dòng)性，將時(shí)間單位縮小則表現(xiàn)為趨勢(shì)性，將時(shí)間單位放大則趨勢(shì)性多以波動(dòng)性結(jié)束,交易的本質(zhì),在市場(chǎng)上只存在兩種東西，錢和各種不同的證券，人們?cè)谑袌?chǎng)上的所有行為可以歸納為兩類,一類為用錢交換證券另一類為用證券交換錢,這兩類行為只會(huì)導(dǎo)致三種結(jié)果：,交易的本質(zhì),一是資金增長(zhǎng)，此為所有參與市場(chǎng)唯一一點(diǎn)共同的愿望或者希望,二是持平、這是相當(dāng)大的一部分參與市場(chǎng)的人們的愿望,三是虧損、這是所有人都不愿意看到，但卻是最普遍的結(jié)果,80+,交易的要素,1.,價(jià)格價(jià)格是所有交易能夠成功的必須要素之一，其表現(xiàn)為交易某一證券所必須的單位金錢,2.,時(shí)間時(shí)間包括三個(gè)方面的要素,交易的要素,一是交易發(fā)生時(shí)間（開倉時(shí)刻）二、交易間隔時(shí)間（持倉）三交易結(jié)束時(shí)間（清倉）,交易發(fā)生時(shí)間為達(dá)成交易的時(shí)間必須在交易時(shí)間內(nèi)，交易間隔的外在表現(xiàn)為持倉、空倉時(shí)間段的長(zhǎng)度、交易結(jié)束時(shí)間為交易發(fā)生時(shí)間,+,交易間隔時(shí)間的值,3.,數(shù)量交易中金錢,/,價(jià)格取整所得的值為數(shù)量。此為衡量交易規(guī)模的重要因素之一,四,資金管理,資金管理是指為是資金安全高效增長(zhǎng)而需要對(duì)交易情況進(jìn)行全程監(jiān)控的一套策略。其具有兩個(gè)特性，安全、高效,由于市場(chǎng)的波動(dòng)性和非理性的存在、安全與高效在很多時(shí)候是成反比例的,五交易之外的要素,1,、心理狀況、恐懼、貪婪、沖動(dòng)等,2,、交易者的哲學(xué)修養(yǎng),3,、運(yùn)氣,4,、神奇數(shù)字,5,、其他,六、交易系統(tǒng)的構(gòu)成要素,1,買點(diǎn),2,賣點(diǎn),3,止損,4,止盈,5,時(shí)間,六、交易系統(tǒng)的構(gòu)成要素,以上,5,要素除去時(shí)間外，其余都具有價(jià)格、數(shù)量的屬性,1,買點(diǎn)的確認(rèn)（價(jià)格）,波谷（雙底或三底入場(chǎng)）,趨勢(shì)性的下軌入場(chǎng),其他要素 考慮黃金阻力位,買點(diǎn)確認(rèn)（數(shù)量）,安全、高效,賣點(diǎn)確認(rèn),價(jià)格數(shù)量同上買點(diǎn),止損設(shè)定,1,百分比,5,、,10,2,壓力阻力位,3,時(shí)間法則,止盈設(shè)定,壓力阻力位,百分比,5,、,10,時(shí)間：連續(xù),3,天盈利不增加退出,7,時(shí)間,時(shí)間是看不見摸不著的，但是時(shí)間的重要性比任何要素都重要,關(guān)于時(shí)間要素要考慮的有,黃金分形趨勢(shì)預(yù)測(cè)程序,6.0,要用好,交易日志要做好,